Управление рисками на рынке Форекс

Испокон века известно, что чем выше потенциальный доход тем больше риск потерять то, что имеешь. Рынок форекс является ярким тому подтверждением. Колебания цен на валюты бывает настолько велико, что если вы успели вложится в нужный момент, да ещё и угадали с направлением, то заработать можете очень много. Однако, хотя всё это красиво выглядит при изучении исторических котировок, попасть в сильное движение очень сложно.

Поэтому очень многие трейдеры при торговле открывают ордер лишь предполагая, что цена пойдёт в ту или иную сторону. Помогают им в этом технический анализ, интуиция или фундаментальный анализ не так уж и важно, всё дело в том, что весь рынок наполнен шумом. Это то движение, которое совершает цена двигаясь в канале, часто называют волатильностью рынка. Существует мнение, что на этом колебании тоже можно зарабатывать, но как показывает практика: из людей практикующих такой метод торговли, в плюсе в долгосрочной перспективе остаётся менее 5%.

Осознавая наличие шума при торговле можно просчитать какой минимальной суммой необходимо обладать, что бы выстраивать полноценную риско-устойчивую торговлю.

Для расчёта данной суммы примем, что допустимый риск должен быть не более 2% от капитала. Если мы принимаем во внимание, что шум = волатильность, то нам надо, что бы это значение покрывалось этими 2%. Иными словами максимальное колебание рынка, которое мы можем спокойно выдержать составляет размер волатильности. А значит сумма вклада рассчитывается так: Волатильность*100/2. Не стоит забывать, что цена волатильности напрямую зависит от тех условий по которым мы торгуем (т.к. от этого зависит стоимость пункта) и должна рассчитываться индивидуально для каждого случая. Возьмём конкретный пример, если мы торгуем на паре евро/доллар, лотом = 0,01, с плечом = 1/100, то стоимость пункта составляет = лот * долю пункта, и равна 1$ = 10000 * 0,0001.

Теперь достаточно лишь открыть график и просмотреть статистику торговли за несколько дней. Колебания рынка вне тренда составляет порядка 10-15 пунктов. Т.е. чтобы безопасно вести торговлю при таких условиях у нас на счёте должна быть минимальная сумма равная 500-750$. При таком раскладе мы будем ограничены от непредвиденного риска вызванного не движением тренда, а «шумом» рынка.

В противном случае при вкладе, например, в 150$ мы можем купить один лот пары евро/доллар по цене 1,3305 с уверенностью, что цена пойдет вверх. В залог при этом будет внесено 133$, но цена развернувшись может «съесть» у нас 10$. А это 6,6% от нашего депозита. Два таких проигрыша и счёт придётся пополнять заново, открыть позицию мы уже не сможем (150-10-10=130). А ведь вполне возможно, что мы верно рассчитали тренд и далее цена пойдёт именно так как и было предсказано, но после двух попаданий на такой «шум» мы уже в этом движении не сможем принять участие.

Можно конечно фиксировать убытки на уровне 5-6$, но если вспомнить, что из них 2-3$ — это спред, то на риск остаётся уже больше 2% и мало кто из людей способен так хладнокровно зафиксировать убыток. 90% будут тянуть до тех злополучных 10-15$. Итак, подытожим, для того чтобы выстраивать грамотную торговую стратегию, необходимо помнить о том, что даже обладая безупречной выдержкой и огромным опытом, на рынке форекс нужно не забывать и о рисках, которые должны покрываться вашим депозитом, без опасения остаться ни с чем.